Se são densidades conhecidas das quais posso simular, ou seja, para as quais um algoritmo está disponível. e se o produto
é integrável, existe uma abordagem genérica para simular a partir dessa densidade de produto usando os simuladores dos 's?
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Sem suposições adicionais, isso parece improvável. (Let para simplicidade Let. Ε > 0 ser pequeno Suponha-se que associada a cada um. F i é um intervalo de I i em que f i ≤ 1 e Pr i ( I i ) > 1 - ε , fora do qual 0 < f i < ϵ , e eu i ∩ I j = ∅ ≠ j
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whuber
para . Em seguida, os geradores separados quase sempre produzir valores em , mas a probabilidade de Π f i poderia ser concentrada em qualquer lugar, aparentemente sem relação com a I i .) Então, o que mais você pode nos dizer sobre o f i ?
(+10) Correto! Usando um menor iria, contudo, levar a achatar todos os elementos e, portanto, favorecer a sobreposição de seus suportes eficazes ...
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Xi'an
Como o whuber disse que o aperto será um problema, eu faria uma transformação (OU amostragem preferencial) para cancelar o aperto antes de gerar amostras aleatórias. Há uma abordagem construtiva que acho que li há um tempo atrás. Seção 10.7 de link.springer.com/chapter/10.1007/978-1-4612-0209-7_10 Não tenho certeza se a discretização também pode ser aplicada aqui.
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Henry.L