Diferença entre ElasticNet no scikit-learn Python e Glmnet no R


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Alguém tentou verificar se o ajuste de um modelo Elastic Net ElasticNetno scikit-learn no Python e glmnetno R no mesmo conjunto de dados produz resultados aritméticos idênticos? Eu tenho experimentado muitas combinações de parâmetros (já que as duas funções diferem nos valores padrão que passam para os argumentos) e também dimensionado os dados, mas nada parece produzir o mesmo modelo entre os dois idiomas. Alguém já enfrentou o mesmo problema?


Respostas:


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Finalmente, obtive os mesmos valores com o seguinte código:

Pitão

# normalize function that gives the same with R
def mystandardize(D):
   S = np.std(D, axis=0, ddof=1)
   M = np.mean(D, axis = 0)
   D_norm = (D-M)/S
return [D_norm, M, S]

Y_norm_train = pd.DataFrame(mystandardize(Y_train)[0])
glmnet_regr = linear_model.ElasticNet(alpha=1, l1_ratio = 0.01,
                                  fit_intercept = True, normalize =    False, tol=0.0000001, max_iter = 100000)
glmnet_regr.fit(X_train, Y_norm_train)

R

y_norm_train <- scale(y[train_idx])
glmnet_obj_norm <- glmnet(x_train, y_norm_train, alpha=0.01, lambda = 1,  
                   thresh = 1e-07, standardize = FALSE, intercept=TRUE, standardize.response = FALSE)
print_coef(glmnet_obj_norm)

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Há um relativamente novo invólucro de python para o código Fortran usado no R pacote glmnet. Este também deve obter os mesmos resultados como em R . github.com/civisanalytics/python-glmnet
Jordi
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