Séries temporais LSTM com dados de frequência mista

Quero fazer um RNST LSTM para previsão de séries temporais, mas alguns dos meus preditores são mensais e outros são diários. Algum conselho / exemplos sobre como configurar esta rede?

A frequência das previsões é mensal.

Obrigado.

Talvez você possa se inspirar nas idéias apresentadas neste artigo, que propõe uma representação da série temporal de forma que ela lide com a amostragem assíncrona : você codifica qual é a fonte (o ID da série temporal) e a duração (tempo até a último valor considerando todas as séries temporais) do valor atual e você acaba com uma única série temporal de valores (conforme mostrado na Figura 1 do artigo que anexei abaixo).

Você poderia usar uma estrutura hierárquica. Um LSTM pode criar um vetor de incorporação para a sequência de preditores diários para cada mês. Em seguida, essa incorporação é inserida em um segundo LSTM junto com as variáveis ​​preditivas mensais.

Verifique as experiências de demanda de energia neste documento: https://www.elen.ucl.ac.be/Proceedings/esann/esannpdf/es2015-56.pdf . Camadas diferentes em uma rede profunda podem capturar diferentes escalas de tempo.