O melhor texto básico sobre regressão multivariada é (ainda) Cohen, J., Cohen, P., West, SG & Aiken, LS Análise de regressão múltipla / correlação aplicada para as ciências do comportamento (L. Erlbaum Associates, Mahwah, NJ, 2003).
Cohen fez seu nome na estatística e ainda era psicólogo; Ainda assim, se você deseja um tratamento multivariado voltado para a psicologia social, não se limita à regressão multivariada (embora definitivamente a favorece sobre a ANOVA & MANOVA, que deve ser banida por algum tipo de Comissão de Direitos Humanos Intelectual), sua melhor aposta é Judd , CM, McClelland, GH & Ryan, Análise de dados CS: uma abordagem de comparação de modelos, (Routledge / Taylor e Francis, Nova York, NY, 2008). Judd também tem um capítulo muito bom sobre regressão multivariada em Judd, CM Análise de Dados Diários em Psicologia Social: Comparações de Modelos Lineares. no Manual de métodos de pesquisa em psicologia social e da personalidade (eds. Reis, HT & Judd, CM) 370-392 (Cambridge University Press, Nova York, 2000).
Concordo que Gelman, A. & Hill, J. Análise de Dados Utilizando Modelos de Regressão e Multinível / Hierárquicos (Cambridge University Press, Cambridge; Nova York, 2007) é incrível, mas é realmente mais voltado para alguém já confortável com Noções básicas de regressão multivariada - trata-se principalmente de modelagem multinível. Também está focado na metodologia de estudo observacional - não experimental (Judd é melhor para isso; Cohen também está bem.
Se você deseja algo sobre interações em multivariada - o que você provavelmente fará se estiver usando métodos experimentais -, os dois melhores textos são Aiken, LS, West, SG & Reno, RR Regressão múltipla: interações de teste e interpretação (Publicações prudentes, Newbury Park, Califórnia, 1991) & Jaccard, J. & Turrisi, R. Efeitos de Interação em Regressão Múltipla (Sage Publications, Thousand Oaks, Califórnia, 2003). (Mas Cohen, Cohen e Judd tratam esse tópico.)
No lado "gratuito", você provavelmente conhece http://faculty.chass.ncsu.edu/garson/PA765/statnote.htm
Último conselho: nunca divida suas variáveis contínuas !!! É incrível quantos psicólogos sociais, acostumados à ANOVA, ainda fazem isso, mesmo quando fazem uso de técnicas multivariadas, como análise de regressão!