Ferramentas para modelar séries temporais financeiras

Quais ferramentas modernas (baseadas no Windows) você sugere para modelar séries temporais financeiras?

Eu recomendo o R (consulte a exibição de séries temporais no CRAN ).

Algumas referências úteis:

• Econometria em R , por Grant Farnsworth
• Modelagem multivariada de séries temporais em R

R é ótimo, mas eu realmente não chamaria isso de "baseado em janelas" :) É como dizer que o prompt do cmd é baseado em janelas. Eu acho que é tecnicamente em uma janela ...

O RapidMiner é muito mais fácil de usar [1]. É uma GUI gratuita, de código aberto e multiplataforma. Aqui está um vídeo sobre previsão de séries temporais:

http://rapidminerresources.com/index.php?page=financial-time-series-modelling---part-1

Além disso, não esqueça de ler:

http://www.forecastingprinciples.com/

[1] Não, eu não trabalho para eles.

Eu realmente gosto de trabalhar com o R, porque no final você encontrará quase tudo e tem um ótimo suporte com as listas de discussão. A desvantagem do R é que os bits úteis que se encaixam nos seus problemas específicos podem se espalhar por uma grande variedade de pacotes e nem sempre é possível encontrá-los. Outro ponto pode ser um bloqueio, com isso quero dizer que depois de um tempo aprendendo R, você provavelmente ficará desmotivado para reaprender outro software, mas isso acontecerá em qualquer sistema.

No que diz respeito ao Matlab ser caro - se houver um orçamento, o Octave funcionará da mesma forma, pelo menos para as coisas que eu precisava fazer com ele, que eram bastante básicas.

Sou novo aqui e talvez "séries temporais financeiras" tenham uma definição específica ... Mas, como não sei, minha pergunta para você seria o que você quer dizer: dados econômicos trimestrais / mensais, preços diários de mercado, dados de frequência horária ou alta, etc? E por "modelagem", você quer dizer trabalhar com soluções ARIMA / ARCH de livros didáticos ou coisas um pouco mais exóticas (como sistemas lineares dinâmicos) ou experimentação exótica / personalizada?

O R é flexível e gratuito, embora com menos GUI do que a maioria. Também possui pacotes que abrangem tudo, desde preços de ações diários a sistemas lineares dinâmicos e pacotes de otimização. (De fato, a parte mais difícil será decidir quais séries temporais e quais pacotes financeiros usar.)

O GRETL é gratuito e possui uma GUI razoável, embora econométrica, não realmente orientada para o mercado diariamente. Já ouvi falar da Oxmetrics, que parece ter um pacote muito completo de todas as variantes possíveis do ARCH disponível para ela. Se você estiver falando de dados econômicos mensais / trimestrais, também poderá usar o X12-ARIMA, que é uma espécie de referência.

Eu usei todos os tipos de GUIs para programação / processamento de dados, mas por alguma razão o RapidMiner nunca realmente clicou comigo. Algo estranho sobre o seu fluxo de trabalho que eu nunca consegui.

Embora não seja exatamente barato, o MATLAB é amplamente utilizado no setor financeiro para modelagem de séries temporais: http://www.mathworks.com

• Claramente R

• O RadidMiner é legal, mas mudar para pensar em termos de operadores leva um momento

• Matlab / Octave

Se você descrever um problema específico, talvez eu seja mais específico.

Na minha universidade, o Stata é ensinado como um programa para fazer análises estatísticas para finanças. Você pode usar outreg, por exemplo, para formatar tabelas de publicações em documentos financeiros com muita facilidade. Acho que a sintaxe da programação não é muito boa; você precisa declarar funções com `variable ', por exemplo, o que é uma peculiaridade na minha opinião. Quantidade de diferentes funções estatísticas, no entanto, é muito vasta.

Provavelmente não é exatamente o que você está procurando, mas você pode verificar o SwiftForecast . Permite prever uma série temporal de maneira automática, sem a necessidade de nenhum software. É bastante novo, mas acho interessante a ideia de um preditor do "estilo Google" ...

Você pode considerar o uso do LDT . É gratuito e, embora ofereça previsão automática com modelos VAR (estacionary vector autoregressive), você pode se beneficiar de outros tipos de análise.

PS: Eu sou o desenvolvedor deste software.