Referência com distribuições com várias propriedades


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Costumo me fazer perguntas como: "Eu sei que essa variável está em e a maior parte da massa está em e depois diminui continuamente em direção a 1. Que distribuição posso usar para modelá-la? "x(0,1)(0,.20)

Na prática, acabo usando as mesmas poucas distribuições repetidamente simplesmente porque as conheço. Em vez disso, gostaria de procurá-los de uma maneira mais sistemática. Como faço para acessar a riqueza de trabalho que os probabilitistas fizeram para desenvolver todas essas distribuições?

Idealmente, eu gostaria de uma referência organizada por propriedades (região de suporte, etc.), para encontrar distribuições por suas características e aprender mais sobre cada distribuição com base na rastreabilidade do pdf / cdf e com que precisão a derivação teórica se encaixa. o problema em que estou trabalhando.

Existe tal referência e, se não, como você escolhe as distribuições?



Respostas:


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A coleção mais abrangente de distribuições e suas propriedades que eu conheço são

Johnson, Kotz, Balakrishnan: Distribuições univariadas contínuas Volume 1 e 2;

Kotz, Johnson, Balakrishnan: Distribuições multivariadas contínuas;

Johnson, Kemp, Kotz: Distribuições Discretas Univariadas;

Johnson, Kotz, Balakrishnan: Distribuições discretas multivariadas;

Os livros têm um amplo índice de assuntos. Todos os livros são de Wiley.

Edit: Ah, sim, e também há o belo cartaz exibindo propriedades e relacionamentos entre distribuições univariadas. http://www.math.wm.edu/~leemis/2008amstat.pdf Isso pode ser de outro interesse.


Você deve encontrar todos eles nos livros do Google para dar uma olhada.
Momo

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(+1) Estas são as referências clássicas e um ótimo lugar para começar. Também sou um grande fã do pôster, especialmente quando impresso no tamanho real do pôster. Eu já vi algumas encarnações diferentes disso.
cardeal

O cartaz parece incrível. :-). Os livros parecem ... intimidadores.
Ari B. Friedman

@ gsk3: Os livros são referências de mesa. Eles pretendem ser (um pouco) abrangentes.
cardeal

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Acho que se você pegasse o livro univar, perfurasse um buraco, montasse em uma extremidade de um poste e fizesse o mesmo com o livro multivar do outro lado, você teria uma boa marreta zumbi.
Ari B. Friedman

8

Sinceramente, existem muitas distribuições das quais não tenho idéia. No entanto, acredito que conhecê-los não é um trunfo, é preciso saber usá-los. Enfim, voltando à sua pergunta, eu sempre acho esse diagrama bastante informativo e útil, é como uma folha de dicas sobre distribuições de probabilidade.

insira a descrição da imagem aqui

http://jonfwilkins.com/wp-content/uploads/2013/06/BaseImage.png


+1 Eu estava pensando que isso seria útil: você me salvou de procurar o link!
whuber

Eu acredito que esse diagrama é originalmente de um artigo da American Statistician.
Glen_b -Reinstala Monica

@Gleb_b: Você está certo, me deparei com esse diagrama no outro dia: math.wm.edu/~leemis/2008amstat.pdf
Hibernando

Ao longo das linhas do seu diagrama, eu recomendo esta postagem no blog de JohnD.Cook: Diagrama clicável de relacionamentos de distribuição de probabilidade .
gung - Restabelece Monica

1
@whuber de nada, nós também descobrimos isso em um curso de estatística e Glen_b está certo de que é originário de um trabalho de pesquisa, que não tenho certeza de qual deles! Mas eu encontrei este diagrama embaressing meio como eu não tenho nenhuma pista sobre muitas de suas distribuições
omidi

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Nenhum livro poderia cobrir todas as distribuições, pois sempre é possível inventar novas. Mas

Distribuições estatísticas de Catherine Forbes et al. é um livro conciso que cobre muitas das distribuições mais usadas

enquanto

Uma cartilha sobre distribuições estatísticas de N. Balakrishnan e VB Nezvorov

também é bastante conciso, mas mais orientado matematicamente.

A abordagem mais próxima de um tratado é a série iniciada por NL Johnson e S. Kotz, continuada por AW Kemp e N. Balakrishnan, e atualmente publicada por John Wiley.

Esta não é uma lista completa, nem mesmo de pesquisas de distribuições, mas pesquisar no site local da Amazon com facilidade fornece outras idéias.


+1 A Johnson & Kotz é um ótimo recurso para mim há décadas, mas o preço é assustador. Seria bom encontrar uma versão acessível.
whuber

@whuber Uma nova edição de um dos volumes amazon.com/… é citada para publicação em agosto de 2014. Atualmente, Wiley está cobrando mais por uma cópia da edição de 1994.
Nick Cox

Obrigado pelos links. 'Distribuições estatísticas' parece ser mais estudante livro amigável
umair


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O Manual de Distribuições Estatísticas para Experimentalistas de Christian Walck, da Universidade de Estocolmo, é bastante decente ... e GRÁTIS !! Abrange mais de 40 distribuições de A a Z, com cada distribuição descrita com suas fórmulas, momentos, função geradora de momentos, função característica, como gerar uma variável aleatória a partir dessa distribuição e muito mais. Muito bom para um pdf grátis.


@gung certeza. Farei um pouco mais de "marketing" por isso, apesar de seguir o link e ver que ele fala por si.

Obrigado pelo link. Embora este seja um recurso gratuito, é difícil entender porque tudo é explicado usando matemática. Até o texto usa terminologia matemática.
umair

2

"Modelos ecológicos e dados em R" de Ben Bolker tem uma seção "bestiário de distribuições" (pp 160-181), com descrições das propriedades e aplicações de muitas distribuições comuns e úteis.

É escrito no nível de um curso de graduação em ecologia, por isso é acessível a não-estatísticos. Menos denso que as referências de Johnson, Kotz et al na resposta de @Momo, mas fornece mais detalhes práticos do que uma lista ou apêndice.


0

Os modelos de perda de Panjer, Wilmot e Klugman contêm um bom apêndice sobre a distribuição em pdf, seu suporte e estimativa de parâmetros.


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Um estudo de distribuições bivariadas não pode ser concluído sem um conhecimento sólido das distribuições univariadas, que formariam naturalmente as distribuições marginais ou condicionais. Os dois volumes enciclopédicos de Johnson et al. (1994, 1995) são os textos mais abrangentes até o momento sobre distribuições univariadas contínuas. Vale a pena mencionar as monografias de Ord (1972) e Hastings e Peacock (1975), sendo este último um manual conveniente que apresenta gráficos de densidades e várias relações entre distribuições. Outro compêndio útil é de Patel et al. (1976); Os capítulos 3 e 4 de Manoukian (1986) apresentam muitas distribuições e relações entre eles. Coleções extensas de ilustrações de funções de densidade de probabilidade (indicadas em pdf a seguir) podem ser encontradas em Hirano et al. (1983) (105 gráficos, cada uma com tipicamente cerca de cinco curvas mostradas, agrupadas em 25 famílias de distribuições) e em Patil et al. (1984).

Isso é do capítulo 0 de um livro sobre distribuições bivariadas contínuas , que fornece uma introdução elementar e detalhes básicos sobre as propriedades de várias distribuições univariadas. Lembro que gostei muito de ler Ord (1972), mas agora não me lembro por quê.


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A série de livros de Johnson, Kotz e Balakrishnan (que Nick também mencionou; os livros originais foram dos dois primeiros autores) são provavelmente os mais abrangentes. Você provavelmente deseja começar com Distribuições Univariadas Contínuas, Vols I e II.

Mais alguns:

Evans, Hastings & Peacock, Distribuições estatísticas

Wimmer & Altmann, Thesaurus de distribuições de probabilidade discretas univariadas

Existem também muitos outros livros, às vezes para aplicativos mais especializados.


Evans, Hastings e Peacock é uma edição anterior do livro, agora de autoria de Catherine Forbes, que mencionei. Distribuições univariadas contínuas são o título exato.
Nick Cox

@ Nick Obrigado na coisa do título. Esse foi um erro de digitação resultante da mudança de palavras na edição. Desculpe por não ter encontrado, eu havia duplicado esse outro.
Glen_b -Reinstala Monica

Seja bem-vindo. Estamos todos duplicando uma resposta anterior. (I fez check primeiro, mas não encontrá-lo.)
Nick Cox
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