Suponha que tenhamos variáveis aleatórias independentes , , com meios finitos e variâncias , , . Estou procurando limites livres de distribuição com a probabilidade de que qualquer seja maior que todos os outros , .X 1 … X n μ 1 ≤ … ≤ μ N σ 2 1 … σ 2 N X i ≠ X N X j j ≠ iNX1…Xnμ1≤…≤μNσ21…σ2NXi≠XNXjj≠i
Em outras palavras, se por simplicidade assumimos que as distribuições de Xi são contínuas (de modo que P(Xi=Xj)=0 ), estou procurando limites em:
P(Xi=maxjXj).
Se
N=2 , podemos usar a desigualdade de Chebyshev para obter:
P(X1=maxjXj)=P(X1>X2)≤σ21+σ22σ21+σ22+(μ1−μ2)2.
Gostaria de encontrar alguns limites simples (não necessariamente restritos) para o
N geral
N, mas não consegui encontrar resultados esteticamente agradáveis para o
N geral
N.
Observe que as variáveis não são consideradas iid. Quaisquer sugestões ou referências a trabalhos relacionados são bem-vindas.
Atualização: lembre-se de que, por suposição, μj≥μi . Podemos então usar o limite acima para chegar a:
P(Xi=maxjXj)≤minj>iσ2i+σ2jσ2i+σ2j+(μj−μi)2≤σ2i+σ2Nσ2i+σ2N+(μN−μi)2.
Isso implica:
(μN−μi)P(Xi=maxjXj)≤(μN−μi)σ2i+σ2Nσ2i+σ2N+(μN−μi)2≤12σ2i+σ2N−−−−−−−√.
Isso, por sua vez, implica:
∑i=1NμiP(Xi=maxjXj)≥μN−N2∑i=1N−1(σ2i+σ2N)−−−−−−−−−−−⎷.
Agora estou pensando se esta ligado pode ser melhorado para algo que não depende linearmente em
N . Por exemplo, o seguinte é válido:
∑i=1NμiP(Xi=maxjXj)≥μN−∑i=1Nσ2i−−−−−⎷?
E se não, o que poderia ser um contra-exemplo?