Seja X1,…,Xn variáveis aleatórias independentes e identicamente distribuídas e defina X¯=X1+X2⋯+Xnn.
Pr{X¯≠0}=1Xii=1,…nXi/X¯X1X¯∼X2X¯∼⋯∼XnX¯.
E[Xi/X¯]E[X1X¯]=E[X2X¯]=⋯=E[XnX¯],
i=1,…,nE [ XEuX¯]= 1n( E [ X1 1X¯] + E [ X2X¯] +⋯+ E [ XnX¯] )= 1nE [ X1 1X¯+ X2X¯+ ⋯ + XnX¯]= 1nE [ X1 1+ X2+ ⋯ + XnX¯]= 1nE [ n X¯X¯]= nnE [ X¯X¯] =1.
Vamos ver se podemos verificar isso com simples Monte Carlo.
x <- matrix(rgamma(10^6, 1, 1), nrow = 10^5)
mean(x[, 3] / rowMeans(x))
[1] 1.00511
Tudo bem, e os resultados não mudam muito com a repetição.