Como concluo o quadrado a partir do ponto em que parei e isso está correto até agora?
Eu tenho um normal anterior para da forma p ( β | σ 2 ) ∼ N ( 0 , σ 2 V ) , para obter:
onde é p ∑ i = 1 β 2 i .
Minha probabilidade tem uma distribuição normal para os pontos de dados y da forma
(Observe que é uma matriz / vetor, \ bf não funciona.)
Para obter meu posterior para , combinei o acima, peguei apenas as partes exponenciais e depois expandi para obter:
.
Abandonei o termo , pois não é uma função de β .
Colocando em uma expressão sem o exponencial:
.
Eu sei que preciso combinar os termos semelhantes e entrar na forma da distribuição normal multivariada, que é o que pretendo, mas não tenho certeza de como fazer isso? Eu provavelmente tenho que adicionar um termo extra para a expressão para obtê-lo na forma correta?
Nota: Este não é um dever de casa, é um projeto, mas meu conhecimento de trabalho bayesiano não é bom e, portanto, preciso entender o que está acontecendo. Pretendo integrar o e o σ 2 depois de entrar na forma multivariada.