Distribuição assintótica da estatística de ordem máxima de normais aleatórios do IID


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Existe uma limitante boa distribuição de como n vai para \ infty , assumindo que eles são iid distribuições normais com variância \ sigma ^ 2 .max(X1,X2,...,Xn)nσ2

Este é quase certamente um problema bem conhecido, com uma solução inteligente e boa prova, mas eu tenho procurado e não encontrei nada.


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O texto de probabilidade de Rick Durrett tem isso como um problema divertido. Na terceira edição, está na página 83.
cardeal

Respostas:


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Com , pode ser mostrado que é aproximadamente Gumbel para alguns e conhecidos . Veja http://www.panix.com/~kts/Thesis/extreme/extreme2.html e o "exemplo 1.1.7" aqui citado do livro de de Haan e Ferreira: teoria do valor extremo, uma introdução .Mn:=max(X1,X2,,Xn)(Mnbn)/anan>0bn


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+1 Ótima resposta e uma boa recomendação para livros. Existem vários outros bons livros sobre teoria dos valores extremos, incluindo o clássico de Gumbel e os livros de Galambos e o livro Leadbetter, Lindgren e Rootzen sobre a extensão a processos estocásticos estacionários. Um livro recente novo e muito legível é o de Stuart Coles. Vale ressaltar que o cdf cumulativo para a distribuição Gumbel exp (-e ). x
Michael R. Chernick

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