Como na maioria dos métodos de Monte Carlo, a regra para inicialização é que, quanto maior o número de repetições, menor o erro de Monte Carlo. Mas há retornos decrescentes, portanto, não faz sentido executar o maior número possível de réplicas.
Suponha que você deseje garantir que sua estimativa de uma certa quantidade esteja dentro de da estimativa que você obteria com infinitas repetições. Por exemplo, convém ter certeza razoável de que as duas primeiras casas decimais de não estão erradas devido ao erro de Monte Carlo, caso em que . Existe um procedimento adaptável que você pode usar, no qual continua gerando réplicas de autoinicialização, verificando e parando de acordo com uma regra que, digamos, com 95% de confiança?
NB Embora as respostas existentes sejam úteis, eu ainda gostaria de ver um esquema para controlar a probabilidade de que .