AIC para modelos não aninhados: constante de normalização


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O AIC é definido como , em que é o estimador de probabilidade máxima é a dimensão do espaço do parâmetro. Para a estimativa de , geralmente se negligencia o fator constante da densidade. Ou seja, o fator que não depende dos parâmetros, a fim de simplificar a probabilidade. Por outro lado, esse fator é muito importante para o cálculo da AIC, pois, ao comparar modelos não aninhados, esse fator não é comum e, portanto, a ordem dos AICs correspondentes pode ser diferente se não for considerada.UMAEuC=-2registro(eu(θ^))+2pθ^pθ

Minha pergunta é : precisamos calcular incluindo todos os termos da densidade ao comparar modelos não aninhados?registro(eu(θ^))


Eu acho que estou entendendo mal alguma coisa. Onde você diz "Para a estimativa de θ ", você quis dizer " eu(θ^) "?
David J. Harris

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Como é importante a diferença na probabilidade de log, os termos que são comuns são irrelevantes, enquanto os que são diferentes importam.
Glen_b -Reinstala Monica

Respostas:


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Onde a 'constante' normalizadora difere entre os modelos em consideração, esses termos precisariam ser incluídos.


2
Sim, é isso que eu acho também. Você conhece alguma referência sobre isso?
Kawabata
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