Encontrei uma solução que afirmava que, se o quadrado de uma série temporal é estacionário, o mesmo ocorre com a série temporal original e vice-versa. No entanto, eu não pareço provar isso, alguém tem uma idéia se isso é verdade e se é como derivar isso?
Você já tentou começar a partir da definição de estacionariedade?
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Matt P
Essa é essencialmente a pergunta que foi abordada em stats.stackexchange.com/questions/340426/… , que você pode encontrar pesquisando estacionário quadrado .
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whuber