Qual é a definição precisa de um "caso Heywood"?

Eu estava usando o termo "Caso Heywood" de maneira informal para me referir a situações em que uma estimativa on-line e 'resposta finita' atualizada iterativamente da variação se tornou negativa devido a problemas de precisão numérica. (Estou usando uma variante do método de Welford para adicionar dados e remover dados mais antigos.) Fiquei com a impressão de que se aplicava a qualquer situação em que uma estimativa de variação se tornasse negativa, devido a erro numérico ou erro de modelagem, mas um colega estava confuso com o uso do termo. Uma pesquisa no google não aparece muito, além de ser usada na análise fatorial, e parece se referir às consequências de uma estimativa de variação negativa. Qual é a definição precisa? E quem era o Heywood original?

Pesquisando no Google "A variação negativa de Heywood " responde rapidamente a essas perguntas. Observar um artigo recente (2008) de Kolenikov & Bollen , por exemplo, indica que:

• "Os casos de Heywood" são estimativas negativas de variações ou estimativas de correlação maiores que uma em valor absoluto ... "

• "O artigo original (Heywood 1931) considera parametrizações específicas de modelos analíticos de fatores, nos quais alguns parâmetros necessários para descrever as matrizes de correlação eram maiores que 1."

Referência

"Heywood, HB (1931), 'Em seqüências finitas de números reais', Proceedings da Royal Society of London. Série A, contendo documentos de caráter matemático e físico 134 (824), 486-501".