O título resume minha pergunta, mas para maior clareza, considere o seguinte exemplo simples. Deixe , i = 1, ..., n . Defina: \ begin {equação} S_n = \ frac {1} {n} \ sum_ {i = 1} ^ n X_i \ end {equação} e \ begin {equation} T_n = \ frac {1} {n} \ sum_ {i = 1} ^ n (X_i ^ 2 - 1) \ end {equation} Minha pergunta: Embora S_n e T_n sejam perfeitamente dependentes quando n = 1 , faça \ sqrt {n} S_n e \ sqrt {n} T_n convergem para uma distribuição normal conjunta como n \ rightarrow \ infty ?
A motivação: minha motivação para a pergunta decorre do fato de parecer estranho (mas maravilhoso) que e sejam perfeitamente dependentes quando , mas a implicação do CLT multivariado é que eles abordam a independência como (isso aconteceria, já que e não estão correlacionados para todos os ; portanto, se eles são normais assintoticamente comuns, eles também devem ser assintoticamente independentes).
Agradecemos antecipadamente por quaisquer respostas ou comentários!
ps, se você pode fornecer qualquer referência, etc, tanto melhor!