Localizando a distribuição de uma estatística


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Estudando para um teste. Não foi possível responder a este.

Seja sejam iid variáveis ​​aleatórias. DefinirX1,i,X2,i,X3,i,i=1,,nN(0,1)

Wi=(X1,i+X2,iX3,i)/1+X3,i2,i=1,,n ,

e ,W¯n=n1i=1nWi

Sn2=(n1)1i=1n(WiW¯n)2,n2.

Qual é a distribuição de , ?W¯nSn2

Como faço para ter uma idéia do melhor método a ser usado ao iniciar um problema como este?


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Deseja a distribuição para fixo ou a distribuição assintótica? Você está interessado nas distribuições marginais de e ou em sua distribuição conjunta? nW¯nSn2
cardeal

Desculpe pela ambiguidade. Mantenha fixo, e eu só estou interessado em seus marginais. Eles perguntam mais tarde se as duas estatísticas são independentes, então estou antecipando algum uso do teorema de Basu. n
Taylor

Respostas:


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É um truque.

Condicionalmente em , temos que é igual a Isso decorre do fato de que, para fixo, é uma transformação linear simples das duas variáveis independentes de e . Donde, tem uma distribuição normal. A média condicional é vista como 0 e a variação condicional é (pelas suposições de independência) X3,i=xWi

X1,i+X2,ix1+x2N(0,1).
xN(0,1)X1,iX2,iWiX3,i=x
V(WiX3,i=x)=V(X1,i)+V(X2,i)x21+x2=1+x21+x2=1.

Como a distribuição condicional de não depende de , concluímos que também é sua distribuição marginal, ou seja,WiX3,i=xxWiN(0,1).

O restante decorre dos resultados padrão sobre médias e resíduos para variáveis ​​aleatórias normais independentes. O teorema de Basu não é necessário para nada.


2
muito impressionante!
precisa saber é o seguinte

Bem localizado (+1). No entanto, para a distribuição conjunta de , o Teorema de Basu é de extrema relevância. (W¯n,Sn2)
MBE
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