Coeficientes de regressão de Ridge maiores que os coeficientes OLS ou que mudam de sinal dependendo de


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Ao executar a regressão de crista, como você interpreta os coeficientes que acabam maiores que seus correspondentes em menores quadrados (para certos valores de )? A regressão de crista não deve reduzir monotonicamente os coeficientes?λ

Em uma nota relacionada, como interpretar um coeficiente cujo sinal muda durante a regressão da crista (ou seja, o traçado da crista passa de negativo para positivo em um gráfico de crista)?


A regressão de Ridge reduz apenas monotonicamente os coeficientes no caso de uma matriz de projeto ortogonal. Na presença de correlações, é impossível dizer algo dessa generalidade.
Matthew Drury

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