Se você observar um processo MA de média zero:
Xt=εt+θ1εt−1+⋯+θqεt−q
você pode considerar o lado direito como uma média móvel ponderada dos termos , mas onde os pesos não somam 1.ε
Por exemplo, Hyndman e Athanasopoulos (2013) [1] dizem:
Observe que cada valor de pode ser considerado uma média móvel ponderada dos últimos erros de previsão.yt
Explicações semelhantes do termo podem ser encontradas em vários outros lugares. (Apesar da popularidade desta explicação, no entanto, não tenho certeza de que essa seja a origem do termo; por exemplo, talvez houvesse originalmente alguma conexão entre o modelo e a suavização da média móvel.)
Observe que Graeme Walsh aponta nos comentários acima que isso pode ter se originado com Slutsky (1927) " O somatório de causas aleatórias como fonte de processos cíclicos "
[1] Hyndman, RJ e Athanasopoulos, G. (2013) Previsão: princípios e prática. Seção 8/4. http://otexts.com/fpp/8/4 . Acesso em 22 set. 2013.