O que é uma cópula adaptativa?


9

Minha pergunta básica é: O que é uma cópula adaptativa?

Tenho slides de uma apresentação (infelizmente, não posso perguntar ao autor dos slides) sobre cópulas adaptativas e não estou entendendo o que isso significa resp. para que serve isso?

Aqui estão os slides: sl1 sl2 Em seguida, os slides continuam com um teste de mudança de ponto. Eu estou querendo saber o que é isso e por que eu preciso disso em conexão com cópulas?

Os slides terminam com um gráfico de parâmetros estimado de forma adaptativa: sl3 sl4

Isso parece mostrar que minhas estimativas estão atrasadas. Quaisquer outras interpretações, comentários seria ótimo!


11
Essa aparência pode ser uma consequência dos intervalos escolhidos ou de outra coisa. Há realmente muito pouco a acontecer aqui. Quando você diz "minhas estimativas", sugere que as estimativas descritas são suas, mas sua pergunta anterior sugere que os slides pertencem a outra pessoa. As estimativas são suas e, se não, por que chamá-las de suas?
Glen_b -Reinstala Monica 07/07

11
@ Glen_b não, eu só estava falando do meu ponto de vista, então essas não são minhas estimativas.
Copuleros 13/07/2013

Respostas:


1

Eu acho que adaptável neste contexto significa apenas a reestimação de forma contínua. Portanto, o parâmetro não deve mudar até que exista um ponto de mudança. Em seguida, o parâmetro true aumenta e permanece constante depois que diminui novamente devido ao segundo ponto de mudança. O parâmetro estimado é avaliado em comparação com o parâmetro verdadeiro: Qual a velocidade com que o ponto de mudança é obtido? Quão rápido ele se adapta ao novo ambiente?


1

Significa re-estimativa de forma contínua. No entanto, não entendo por que alguém gostaria de fazer isso quando há perfeitamente boas cópulas dinâmicas paramétricas inventadas por Patton (2006) e estendidas por outras com várias equações forçantes, bem como a cópula autoregressiva estocástica mais recente (SCAR). Leia aqui [1] [www.wisostat.uni-koeln.de/Institut /.../ Manner_Reznikova (2010ER) .pdf].

Ao utilizar nosso site, você reconhece que leu e compreendeu nossa Política de Cookies e nossa Política de Privacidade.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.