Sempre existe uma função de link canônico para um Modelo Linear Generalizado (GLM)?


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No GLM, assumindo um escalar e para a distribuição subjacente com pdf Pode ser mostrado que . Se a função de link g (\ cdot) satisfizer o seguinte, g (\ mu) = \ theta = X '\ beta em que X' \ beta é o preditor linear, então g (\ cdot) será chamada de função de link canônico para este modelo.Yθ

fY(y|θ,τ)=h(y,τ)exp(θyA(θ)d(τ))
μ=E(Y)=A(θ)g()
g(μ)=θ=Xβ
Xβg()

Minha pergunta é: sempre existe uma função de link canônico para um GLM? Em outras palavras, A(θ) sempre pode ser invertido? Quais são as condições necessárias para a existência de uma função de link canônico?

Respostas:


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Para essas distribuições, A(θ)=E(Y) e A(θ)=Var(Y)/d(τ)

Como o parâmetro de variância e dispersão é diferente de zero (e até positivo), A(θ) é uma função estritamente crescente e deve ser invertível.

No entanto, não tenho certeza se existem distribuições dessa família que apresentam uma variação infinita. Não consegui encontrar esses exemplos.

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