O tamanho efetivo da amostra na simulação do MCMC pode ser maior que o tamanho real da amostra?

8

Usei o pacote de coda effectiveSize()para encontrar o tamanho efetivo da amostra da minha simulação do MCMC. Meu tamanho efetivo da amostra é maior que o tamanho real da amostra, por exemplo, 9813.626 maior que 9501. Será que isso faz sentido?

Meu entendimento é que o tamanho efetivo da amostra não pode ser maior que o tamanho real da amostra e será menor quando houver mais autocorrelação.

simulation mcmc

— Tim
fonte

4

Para uma definição específica de autocorrelação, a autocorrelação negativa pode causar . Esta resposta fornece um MWE usando coda. $N_{eff} > n$

— Chris Hanretty
fonte

1

Em princípio, sim, você está certo. O tamanho da amostra não deve ser maior.

Uma possibilidade é que o pacote esteja usando alguma rotina de otimização para melhorar a variação, como o VEGAS .
Como o kjetil b halvorsen apontou, pode ser que a autocorrelação seja negativa. Mas não estou vendo como.

— Jorge Leitao
fonte

1

bem, em princípio, com autocorrelações negativas, o tamanho efetivo da amostra pode ser maior que o tamanho real da amostra. Mas duvido que isso possa acontecer na prática! Mas sua afirmação de que é impossível é falsa!

— b Kjetil Halvorsen

Você está certo @kjetilbhalvorsen, eu nem pensei nisso. Alguma situação sadia em que isso iria acontecer?

— Jorge Leitao