Existe diferença entre sazonalidade / ciclicidade / periodicidade

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Esta é uma questão de definição. A comunidade de estatísticas diferencia esses termos?

seasonality

— RockScience
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Possivelmente. Embora minha opinião possa ser facilmente interpretada como um retentor anal demais:

Eu costumo usar o termo sazonalidade como uma metáfora para as 'estações' do ano: ou seja, primavera, verão, outono, inverno (ou 'quase inverno', inverno, 'ainda inverno' e 'construção' se você mora na Pensilvânia ...) Em outras palavras, eu esperaria que uma tendência sazonal tivesse uma periodicidade de aproximadamente 365 dias.

Costumo usar o termo 'ciclicidade' para me referir a uma resposta que, quando decomposta no espaço de frequência, tem um único pico dominante. Ou, de maneira um pouco mais geral, por mais que se possa olhar para um motor, a 'ciclicidade' implica um ciclo dominante - o pistão sobe e depois desce e depois sobe novamente. Numericamente, eu esperaria baixo, alto, baixo, alto, baixo, alto, etc. Então, duas coisas: (1) magnitude e / ou sinal muda de baixo para alto e (2) esses interruptores ocorrem com uma frequência previsível. Esse rigor evapora-se naturalmente quando se fala em ciclos de negócios - no entanto, muitas vezes acho que permanece uma frequência dominante, por exemplo, a cada trimestre de negócios ou a cada ano, as coisas estão lentas nas primeiras semanas e alta pressão nas últimas semanas ... Portanto, há um período dominante, mas pode ser muito diferente da 'sazonalidade' que, para mim, implica um ano.

Por fim, costumo usar 'periodicidade' quando me refiro à frequência de coleta de medidas. Diferindo da ciclicidade, o termo 'periodicidade' para mim não implica nenhuma expectativa quanto à magnitude ou sinal dos dados coletados.

Mas este é apenas meus $ 0,02. E eu sou apenas um estudante de estatística - tire disso o que quiser.

— M. Tibbits
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Eu também usaria a sazonalidade por ciclos de 1 ano (ligados às estações do ano), mas queria verificar com vocês. Você acha que os padrões mensais (por exemplo, efeitos de final de mês) podem ser chamados de padrões sazonais?

— RockScience 12/04/11

O sistema de ajuste sazonal X-12-ARIMA lida com dias de negociação e efeitos de férias em movimento, para que você possa razoavelmente chamar esses efeitos sazonais desde que seu leitor esteja claro de que é isso que você está fazendo.

— Henry

O ciclo sazonal não seria ainda mais passível de decomposição em um valor no espaço de frequência?

— Antoni Parellada

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Sim, existe uma diferença.

Um modelo clássico de decomposição de séries temporais é Y = T + S + C + I

Y = dados T = tendência S = sazonal = padrões REGULARES que ocorrem com o tempo, por exemplo, vendas de aveia mais altas no inverno ou vendas de café Starbucks sendo mais altas às 7 horas da manhã. Geralmente, são muito previsíveis. C = cíclico = padrões de longo prazo, como ciclos de negócios. Elas não são tão regulares quanto a sazonalidade e podem envolver alguma subjetividade na estimativa. I = irregular (isto é, sobra de erro)

Periodicidade refere-se ao componente sazonal. A periodicidade pode ser mensal, quinzenal, horária etc.

A equação acima tem sinais +, indicando um modelo aditivo. Modelos multiplicativos também são comumente usados se a sazonalidade for multiplicativa.

Tirei os sinais '*' em deferência aos comentários abaixo;)

— zbicyclist
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Acredito que Trend é o que resta depois de remover efeitos sazonais e cíclicos e suavizar a irregularidade, para que não caia na hierarquia de frequências de Cycles <Seasons <Irregularity, o que o torna um pouco complicado em minha mente. Também vi um factor combinado TC (Tendência-Ciclo) utilizado, em que TC <S <I. (Ie I é maior frequência, S é mais baixa frequência, e TC é menor frequência.)

— Wayne