Perguntas com a marcação «loss-functions»

Um estimador de Bayes é aquele que minimiza o risco de Bayes. Especificamente, se e somente se δΛ=argminBR(Λ,δ):=∫R(θ,δ)dΛ(θ)=∫(∫L(θ,δ(x))dx)dΛ(θ)δΛ=arg⁡minBR⁡(Λ,δ):=∫R(θ,δ)dΛ(θ)=∫(∫L(θ,δ(x))dx)dΛ(θ)\delta_{\Lambda} = \arg\min \operatorname{BR}(\Lambda,\delta) := \int R(\theta, \delta) d \Lambda(\theta) = \int \left( \int L(\theta, \delta(x))dx \right) d \Lambda(\theta) onde L(θ,δ(X))L(θ,δ(X))L(\theta, \delta(X)) é uma função de perda dada, R(θ,δ)R(θ,δ)R(\theta, \delta) é a função …

7 bayesian  loss-functions