Por "menu de inicialização", suponho que você não esteja falando do menu de seleção de dispositivos do BIOS. Dependendo do modelo do computador, você provavelmente precisará pressionar uma tecla para ativar esse menu.
Por exemplo, no HP Pavilion dv7, devo pressionar a tecla Esc para selecionar um dispositivo de inicialização, caso contrário, ele inicia com o primeiro dispositivo disponível, de acordo com minha lista precedente.
Em alguns computadores mais antigos, como o Dell Inspiron 5100, não havia esse menu. Era necessário configurar as precedências dos dispositivos de inicialização a partir da interface de configuração do BIOS, se alguém quisesse inicializar a partir de um dispositivo diferente.
Em suma, você provavelmente não está vendo o menu de inicialização no seu stick YUMI porque continua a inicializar a partir do primeiro dispositivo disponível, de acordo com a lista de dispositivos do BIOS.