Respostas:
Você está usando o comando find do Windows, não o cygwin.
Isso fica claro se você digitar 'what find'
Para corrigi-lo, edite seu caminho (Propriedades do sistema -> Avançado -> Variáveis de ambiente -> Variáveis do sistema -> Caminho) e mova a entrada do cygwin para a frente do caminho. (Uma maneira fácil de fazer isso é copiar o caminho inteiro, colá-lo no bloco de notas, editá-lo lá e colá-lo de volta).
Conforme apontado nos comentários, outra rota é editar os scripts de inicialização do bash e alterar o caminho para lá. Eu diria até que esta é a solução preferida, pois agora encontrei um caso em que a versão de cygwins causou um problema pela primeira vez.
Eu não conseguia executar o 'find' correto quando estava no shell de comando do Windows, e os ajustes do PATH não ajudaram. Mas isso funcionou:
bash
/usr/bin/find . -iname blahblah*
exit
O caminho explícito acionou o 'achado' certo e, por qualquer motivo, funciona apenas quando executado no bash.