Estou tentando fazer isso também sem muita sorte. Eu tenho um pouco mais ainda. A mensagem de erro ao tentar carregar a integração R é a seguinte
Traceback (most recent call last):
File "/Applications/gedit.app/Contents/Resources/lib/gedit-2/plugins/RCtrl.py", line 49, in <module>
import vte
ImportError: No module named vte
** (gedit-bin:11508): WARNING **: Error loading plugin 'R integration'
Então, parece que você precisa instalar a biblioteca python vte no OS X de alguma forma, mas não consegui resolver isso.