Não sei por que a MS tornou isso tão complicado, você terá que usar o Microsoft Query.
Clique em Dados -> De Fontes Externas -> Da Microsoft Query. Escolha a fonte de dados. Selecione SQL Server, insira os detalhes de autenticação e selecione a tabela
Clique em Avançar, não selecione nenhum critério de filtragem, escolha classificar por critérios, clique em Avançar. Agora, clique em Exibir / Editar no MS Query em vez de selecionar Retornar ao Excel
Clique em Concluir. Agora no MS Query, clique em Critérios -> Adicionar Critérios, escolha o operador e deixe o valor ser[]
Clique em Arquivo -> retornar dados ao Excel. Agora, o Excel deve solicitar o parâmetro, selecione a célula relevante
Para editar os parâmetros, clique em Dados -> Propriedades -> ícone de dedo -> Definição -> parâmetros
Você também pode usar o editor de consultas SQL e digitar a consulta com as junções e colocar um ?
no campo em que o parâmetro deve ser buscado.