Alt+ Entergeralmente funciona (principalmente em aplicativos DirectX). Isso parece ser uma tradição mais do que qualquer outra coisa, mas eu descobri que um número surpreendentemente grande de programas a suporta. Além disso, Escvale a pena tentar.
Há também um programa chamado DxWnd, projetado especificamente para esse fim: forçar programas em tela cheia no modo de janela. Eu não o uso há muito tempo, mas ainda é desenvolvido ativamente e vale a pena tentar. Ele foi originalmente projetado e funciona melhor com o DirectX, mas parece que o suporte ao OpenGL (outra biblioteca gráfica semelhante ao DirectX) e ao GDI (programas gerais do Windows costumam usar isso) foi adicionado. Veja aqui os links para download.