Respostas:
A sessão do console é o que você vê quando olha para um monitor conectado ao servidor. Normalmente, com o RDP, você obtém sua própria sessão que não é a mesma exibida no monitor do servidor.
Um exemplo típico pode ser um aplicativo de backup em execução no console. Você não deseja fazer login em uma nova sessão e iniciar uma segunda cópia do aplicativo de backup; você deseja monitorar o aplicativo de backup em execução na sessão do console.
Ele está resumido no artigo "Como conectar-se e sombrear a sessão do console com os Serviços de Terminal do Windows Server 2003" :
No Windows Server 2003, ao usar os Serviços de Terminal, você pode se conectar à sessão do console (sessão 0) e, ao mesmo tempo, abrir uma sessão de sombra (desde que você se conecte a partir de uma sessão que não seja o console). Com essa funcionalidade adicional, você pode fazer logon em um servidor baseado no Windows Server 2003 que esteja executando os Serviços de Terminal remotamente e interagir com a sessão 0 como se estivesse sentado no console físico do computador. Esta sessão também pode ser sombreada para que o usuário remoto e o usuário local no console físico possam ver e interagir com a mesma sessão.
Portanto, basicamente, ele se conecta à sessão local atual em execução no servidor (sessão 0, geralmente exibida em um monitor) e pode permitir que o usuário remoto e local veja e interaja com a mesma sessão .
Pense no console como o monitor, teclado e mouse conectados fisicamente ao servidor. Se você se conectar ao console, estará efetivamente olhando por cima de quem efetuou login no teclado conectado ao servidor. Você está vendo a sessão conectada, com os aplicativos que estão executando. Você verá a área de trabalho e o menu Iniciar.
Se você fizer login através de uma sessão normal RDP é como se você conectado ao servidor. Você receberá a área de trabalho e o menu Iniciar do seu perfil.
Freqüentemente, a área de trabalho e o menu Iniciar que você vê no console são semelhantes aos da área de trabalho e no menu Iniciar, quando você faz login. Mas eles não precisam ser idênticos. Em um servidor no qual eu faço o RDP, vejo uma área de trabalho totalmente diferente se eu conectar a uma sessão do console ou por meio de uma sessão RDP normal.
A diferença na área de trabalho é praticamente cosmética. A grande diferença são os serviços e aplicativos que estão sendo executados quando você se conecta ao console e se conecta através de uma sessão RDP normal - você pode ter aplicativos diferentes na pasta Inicialização ou diferentes serviços iniciando automaticamente.
Na verdade, é a sessão atual e atual no servidor, a mesma que você veria ao olhar para uma tela anexada a esse servidor. Além de assumir o controle de aplicativos que já estão sendo executados nessa sessão, também é necessário, às vezes, instalar determinados softwares (como o PostgreSQL) que não permitirão a instalação por meio de uma sessão regular.