Se você tiver o python instalado, poderá usá-lo para servir o diretório atual por HTTP:
python -m SimpleHTTPServer
Por padrão, ele se liga à porta 8000.
Para escolher outra porta:
python -m SimpleHTTPServer 9000
Você pode até ter suporte a CGI se usar o CGIHTTPServer. Apenas verifique se os scripts CGI estão em um subdiretório cgi-bin.
SimpleHTTPServer e CGIHTTPServer são módulos python fornecidos com instalações python padrão.
Tenho certeza de que a maioria das linguagens de script tem truques semelhantes, o python é o meu canivete suíço favorito.
Obviamente, o python é muito maior do que um único executável autônomo pequeno, mas é instalado em todos os computadores que eu já toquei.