@Majenko já respondeu à pergunta
Aqui estão algumas informações adicionais
O próprio Windows informa que você não precisa usar a opção Remover o hardware com segurança se usar determinadas configurações - as configurações padrão.
Remoção rápida vs. Melhor desempenho
O Windows permite otimizar seu dispositivo USB para remoção rápida ou desempenho aprimorado. Por padrão, o Windows otimiza os dispositivos USB para remoção rápida. Você pode acessar essa configuração no gerenciador de dispositivos - abra o menu Iniciar, digite Gerenciador de dispositivos e pressione Enter para iniciá-la.
Expanda a seção Unidades de disco no Gerenciador de dispositivos, clique com o botão direito do mouse no dispositivo e selecione Propriedades.
Selecione a guia Políticas na janela Propriedades. Você notará que o Windows diz que pode desconectar seu dispositivo USB com segurança sem usar o ícone de notificação Remover hardware com segurança, portanto, isso significa que você pode desconectar seu dispositivo USB sem nunca removê-lo com segurança, certo? Não tão rápido.
Perigo de corrupção de dados
A caixa de diálogo do Windows mostrada acima é enganosa. Se você desconectar o dispositivo USB enquanto os dados estão sendo gravados nele, por exemplo, enquanto você move arquivos para ele ou salva um arquivo nele, isso pode resultar em corrupção de dados. Não importa qual opção você use, verifique se o seu dispositivo USB não está em uso antes de desconectá-lo - alguns pen drives podem ter luzes acesas que piscam enquanto estão sendo usadas.
No entanto, mesmo que o dispositivo USB não pareça estar em uso, ele ainda pode estar em uso. Um programa em segundo plano pode estar gravando na unidade - portanto, poderá ocorrer corrupção de dados se você desconectar a unidade. Se o seu pendrive USB não parecer estar em uso, você provavelmente poderá desconectá-lo sem que ocorra corrupção de dados - no entanto, para ser seguro, ainda é uma boa ideia usar a opção Remover o hardware com segurança. Quando você ejeta um dispositivo, o Windows informa quando é seguro removê-lo, garantindo que todos os programas sejam concluídos. Cache de gravação
Se você selecionar a opção Melhor desempenho, o Windows armazenará em cache os dados em vez de gravá-los no dispositivo USB imediatamente. Isso melhorará o desempenho do seu dispositivo - no entanto, a corrupção de dados é muito mais provável se você desconectar o dispositivo USB sem usar a opção Remover o hardware com segurança. Se o armazenamento em cache estiver ativado, o Windows não gravará os dados no seu dispositivo USB imediatamente - mesmo que pareça que os dados foram gravados no dispositivo e todas as caixas de diálogo de andamento do arquivo estejam fechadas, os dados podem ser armazenados em cache no sistema.
EJETAR
Quando você ejeta um dispositivo, o Windows libera o cache de gravação para o disco, garantindo que todas as alterações necessárias sejam feitas antes de notificá-lo quando é seguro remover a unidade. Por fim, independentemente da opção usada, você deve usar o ícone Remover o hardware com segurança e ejetar o dispositivo antes de desconectá-lo. Você também pode clicar com o botão direito do mouse na janela Computador e selecionar Ejetar. O Windows informará quando é seguro remover o dispositivo, eliminando quaisquer alterações na corrupção de dados. *
Nota Este conselho não se aplica apenas ao Windows - se você estiver usando Linux, deve usar a opção Ejetar no gerenciador de arquivos antes de desconectar um dispositivo USB também. O mesmo vale para o Mac OS X