Seu problema pode estar relacionado aos complementos do IE ou também se você tiver uma lista longa de sites restritos (ferramentas -> segurança -> sites restritos):
Confira Como fazer o IE abrir novas abas mais rapidamente da Microsoft :
Os complementos são carregados pelo IE quando você abre uma nova janela ou guia do navegador. Geralmente, esse é um processo rápido, mas determinados complementos podem levar o IE a demorar mais tempo do que o esperado. Por exemplo, após a instalação do Skype 4.1, esse usuário (e seu pai) encontrou uma desaceleração no IE em seus computadores.
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Examine o impacto no desempenho de seus complementos usando a caixa de diálogo Gerenciar complementos. Clique em Ferramentas - Gerenciar complementos e consulte a coluna 'Tempo de carregamento'.
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Se você não deseja manter um complemento de carregamento lento, desative-o e ele não será carregado na próxima vez que abrir uma nova janela ou guia. Você também pode abrir Adicionar ou remover programas e remover os complementos do IE que não estiver usando. Isso remove o complemento para todos os usuários no computador.
Se o seu problema não estiver relacionado aos seus complementos, use este arquivo (em Adicionando sites indesejados à Zona Restrita do Internet Explorer ) para excluir todos os sites restritos:
http://www.mvps.org/winhelp2002/DelDomains.inf (clique com o botão direito do mouse -> instalar)