Respostas:
No Chrome, ele é chamado de "Salvar link como ..." no OS X e o que ele faz é perguntar onde fazer o download do arquivo.
Há outra opção para perguntar antes do download de cada arquivo, basta marcar a caixa na parte inferior:
Alt + Clique esquerdo faz o mesmo que selecionar "Salvar destino como ...".
Ou use Aba para selecionar o link e depois Alt + Entrar . Faz o mesmo que selecionar "Salvar destino como ...".
Ambas as respostas anteriores estão erradas. O clique esquerdo abre o arquivo alvo em vez de salvá-lo, e "salvar link como" faz exatamente isso ... salva o link ... não o arquivo. Em suma, não há nada comparável a "salvar destino como" no Chrome.