Receio que isso não seja possível.
Você remove as permissões de gravação e, em seguida, é somente leitura, ou permite a gravação e também é possível excluir (já que isso é considerado uma operação de gravação).
O que eu recomendaria se você tiver dados muito importantes é fazer backup, localmente ou para estar mais seguro em um local remoto; uma opção boa e fácil de conseguir isso seria registrar uma conta da caixa de depósito - que permitirá recuperar os arquivos se eles forem excluídos e se você usar apenas 2 GB de dados, é totalmente gratuito.
Editar: para Windows (eu li um pouco rápido demais), é realmente possível especificar as permissões de maneira mais refinada nas configurações de segurança da pasta / arquivos. Você não pode impedir que um administrador atribua a si próprio as permissões de exclusão. De qualquer forma, se você tem medo de alguém excluir os arquivos, eu diria que um backup ainda é recomendado. E se você tem medo de excluir acidentalmente os arquivos ... Bem, faça o backup de qualquer maneira :)