Nativo para o Windows (vem pré-instalado e depende do Background Intelligent Transfer Service (BITS) de serviços do Windows):
BITSAdmin
Ele pode fazer o que o Wget faz e provavelmente mais (você pode controlar um trabalho em andamento por meio de comandos do tipo API - por exemplo, é possível obter a velocidade do status e cancelar se estiver muito lento).
Exemplo de uso da minha própria experiência (você pode fazer downloads paralelos no mesmo .bat ou fazer downloads sequenciais no mesmo trabalho):
bitsadmin /create thisissomejobname
bitsadmin /addfile thisissomejobname http://kakao.ro/Pictures.iso C:\john_pictures.iso
bitsadmin /SetCredentials thisissomejobname Server BASIC somehttpuser somehttppassword
bitsadmin /resume thisissomejobname
REM how to get status:
bitsadmin /info thisissomejobname
Nota: Funciona no Windows XP, 7, 8 e 10 (testado no Windows 10 Pro). No Windows XP, ele deve ser instalado manualmente a partir das Ferramentas de Suporte do SP2 .
No Windows 10 mais recente, o aviso de descontinuação foi desativado, pelo que parece que esta ferramenta útil chegou para ficar.
wget.exe
no Pacote de Administração do IIS.