sudo exige que você insira a senha da conta da qual está migrando (ou seja, sua conta normal), não a conta para a qual está alternando (ou seja, raiz). Desde que você mencionou que sua conta normal não tem uma senha, isso significa que você não pode usar sudo.
Então use su em vez de. su é similar a sudo, mas apenas diferente o suficiente para ser confuso. su exige que você insira a senha da conta para a qual está alternando (por exemplo, root) e, para alternar para a raiz, você deve ser membro dos grupos admin ou wheel. Além disso, por padrão su abre um shell de root (semelhante a sudo -s ), ao invés de apenas executar um único comando como root (o padrão para sudo ).
BTW, usando uma conta sem senha não é uma boa idéia. O OS X não é atacado quase tanto quanto o Windows, mas isso não significa que é seguro ignorar completamente as práticas de segurança razoáveis. Especialmente se você estiver executando o SSH (o serviço "Login Remoto" no sistema prefs), que é escaneado com bastante frequência.