Originalmente, a resposta de Martin Steven funcionou para mim. Foi quando eu usei o OSX 10.9.
Após a atualização para o OSX Yosemite (10.10), ele parou de funcionar. Encontrei outra solução, essencialmente a mesma, documentada aqui
http://sleepycow.org/2014/07/removing-the-caps-lock-delay-on-a-macbook/
Ele usa a versão atualizada dos aplicativos (com nomes diferentes) que funcionam com a 10.10.
Conforme solicitado - citando as seções relevantes no link
- Instale Seil e Karabiner .
- Vá para Preferências do sistema> Teclado> Teclas modificadoras e altere "Caps Lock" para "Nenhuma ação".
- Usando o Seil, marque “Change Caps Lock Key” e altere o código da chave para 110. (Application Key)
- Vá para Karabiner e, na caixa de pesquisa, digite "chave do aplicativo para bloquear". Em Usuários de PC> Alterar chave do aplicativo para PC, marque "Chave do aplicativo para CapsLock".