O Comodo Personal Firewall é um substituto gratuito para o Firewall do Windows que pergunta se você deseja que um aplicativo consiga fazer conexões de saída na primeira vez em que o aplicativo é usado. Você também poderá permitir que os programas abram portas de entrada, assim você também deve ficar bem.
É bastante abrangente, você pode (acredito) adicionar os aplicativos mais usados durante a instalação, para que o Firefox, o IE e a maioria dos programas de email não sejam bloqueados por padrão.
A configuração é relativamente direta e os pop-ups de balão que aparecem quando um aplicativo tenta acessar a rede eram bastante informativos quando o usei pela última vez.
A menos que você deseje o Antivirus, tente também fazer o download do instalador do Firewall, mas o site deles torna um pouco fácil obter os dois por engano.