Sei que é uma pergunta antiga, mas acho que ainda é útil adicionar uma alternativa.
Além da resposta aceita, que usa SSH no lado remoto como proxy, você também pode usar plink
(você pode obtê-lo no site oficial do Putty) como proxy local.
Nas opções em Conexão> Proxy, você seleciona 'Local' como o tipo de proxy e como comando de proxy local inserido plink "«session name»" -agent -nc %host:%port
. Substitua «nome da sessão» pelo nome da sessão Putty que você deseja usar como proxy.
O motivo pelo qual fiz dessa maneira é que preciso de um proxy específico para muitas sessões. Usando esta solução, posso alterar facilmente as configurações do servidor proxy em um único local.
(Eu acho que você precisa de um caminho completo para plink
se a pasta do programa não estiver no seu PATH)
Observe que a abordagem é um pouco diferente da resposta aceita. Usando minha solução, você precisa digitar o nome do host final (o servidor protegido no qual deseja fazer login) nas configurações da sessão. Usando a resposta aceita, você entrará no servidor proxy como o nome do host da sessão.