Isso é chamado de virtualização de aplicativos.
A resposta rápida é que os sistemas normais não suportam a hospedagem de um aplicativo, permitindo a interação com o restante do sistema por um usuário diferente.
Se o seu amigo precisar de acesso rápido a um aplicativo por um curto período de tempo, a maioria das ferramentas de teleconferência (WebEx e similares) permite o compartilhamento de apenas um aplicativo e permite que os usuários interajam com esse aplicativo.
Se você precisar absolutamente configurar um aplicativo virtualizado enquanto permite a interação sozinho com o sistema separadamente, precisará configurar um servidor de virtualização de aplicativos.
Vários sistemas de virtualização de aplicativos são discutidos nesta questão: Existem soluções de virtualização de aplicativos de código aberto para Windows
Uma pesquisa no Google por "virtualização de aplicativos de código aberto" também deve retornar alguns resultados úteis.