Como instalar o SQL Server Express?

Ao instalar o Visual Studio 2010, vi uma opção para instalar o SQL Express. Eu verifiquei essa opção assumindo que ele instalaria o SQL Server Express também, mas aparentemente não o fez. Quando digito ssms.exe em Executar, ele diz que não pode encontrá-lo. Além disso, não vejo o SQL Server Management Studio em Programas -> Microsoft SQL Server 2008. Tudo o que vejo é:

Import and Export Data (64 bit)
SQL Server Configuration Manager
SQL Server Error and Usage Reporting
SQL Server Installation Center (64 bit)

Quando clico SQL Server Installation Center (64 bit), ele me pede para procurar a mídia de instalação do SQL Server 2008 , mas não tenho certeza de onde ela está localizada.

Tenho certeza de que o SQL Express não inclui o SSMS pronto para uso.

Você pode baixar o Microsoft® SQL Server® 2008 Management Studio Express da Microsoft.

O erro que você está relatando faz parecer que não está totalmente instalado. Você também pode obter uma cópia autônoma instalável do MSSQL Express 2008 R2 da MS, que pode ser usada para reparar ou reinstalá-lo.