A resposta dada acima está funcionando apenas pela fluke porque o Excel considera que 1/1/1900 era um domingo * e, por padrão, o Excel está usando o domingo como primeiro dia da semana para a função Dia da semana.
Na verdade, o que você está calculando nesse método é o dia da semana como um número e, em seguida, formata-o como um dia com base nesse número interpretado como uma data. Por exemplo, se a sua data for 1/2/2003 e você usar a função WEEKDAY, isso resultará em 7 (= sábado). Quando você formata isso como "dddd", está realmente recebendo o nome do dia 7 no Excel desde sua "época", ou seja, 1/7/1900, que é um sábado *. Essa fórmula será quebrada se alguém abrir a opção selecionada para usar o sistema de datas com base em 1904, pois 1/1/1904 não era um domingo, mas uma sexta-feira. (sim, eu sei que quase ninguém usa isso, mas você não deseja criar uma solução que dependa disso, não é?)
Você pode tornar a fórmula mais curta, mais rápida e mais robusta simplesmente usando
=TEXT(A1,"dddd")
Obviamente, você pode apenas formatar as células de data com um formato personalizado, como já sugerido, dependendo se você realmente precisa disso em uma coluna separada ou não. Costumo usar formatos de data como
ddd dd mmm yyyy
por exemplo, sáb 01 fev 2003, para que a data seja explícita, mas também mostre o nome do dia da semana.
O uso de uma segunda coluna e uma função TEXT é essencial se você desejar usar o dia da semana explicitamente em algum lugar da mala direta (por exemplo), da mesma forma para itens como moedas e assim por diante. versão formatada em tela, portanto, independentemente do formato da célula, o Word vê um número horrível. Um campo de texto verdadeiro é passado 'como está' e é exibido corretamente no Word.
* na verdade, é uma segunda-feira, mas o Excel foi escrito para corresponder às datas incorretas no Lotus 1-2-3, que tratavam 1900 como um ano bissexto quando não é.