Você pode usar o comando runas, que é semelhante, ou pode verificar o projeto sudo para Windows no SourceForge, que adiciona um comando sudo.
A diferença é sutil:
Digamos que você tenha dois usuários. Bob é um usuário normal e James é um administrador.
Se você fizer login como Bob e usar "runas james acommand", o comando será executado como se fosse executado por James, para acessar as configurações de usuário de James e todas as alterações de usuário entrarem nas pastas James Meus Documentos e configurações, etc. estiver instalando um aplicativo, por exemplo, ele será instalado como James, não como Bob.
Se, por outro lado, Bob "sudo acommand", o comando ainda é executado como Bob, mas com permissões elevadas - assim como o comando Linux sudo. Para impedir que qualquer usuário possa sudo, você deve definir um grupo de usuários sudoers que contenha a lista de usuários normais que têm permissão para elevar usando o sudo. Os usuários ainda precisam fornecer credenciais antes da elevação.
Às vezes a diferença não é importante, às vezes é, e acho que ambos os comandos podem ser úteis.