Bem, no Windows XP e no Windows 98, você pode colocar um gif animado como papel de parede facilmente.
No Windows 7, ao fazer isso, o papel de parede exibido é apenas um quadro do gif animado.
Como colocar um gif animado como papel de parede no Windows 7?
PS: Se a solução for um software de terceiros, prefiro uma solução gratuita :)