Eu acredito que você estava perto ..
O comando que você estava procurando é rasdial.exe
Crie o atalho na área de trabalho como rasdial.exe e tudo o que você precisa é o nome da rede. ou seja ... rasdial.exe "Work Network"
ou o que você chamou de Conexão VPN.
Em seguida, coloque-o na pasta Inicialização, como faria com qualquer outro programa que você deseja executar na inicialização.
- Clique com o botão direito do mouse na área de trabalho, escolha Novo> Atalho .
- Digite rasdial.exe como o local do item; clique em Avançar.
- Digite um nome para o atalho, por exemplo, "Work VPN"; clique em Concluir.
- Clique com o botão direito do mouse no novo atalho, escolha Propriedades .
- Edite o destino a ser
C:\Windows\System32\rasdial.exe "Work
Network"
Copie o atalho para sua pasta Inicialização: %userprofile%\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Startup\