Uma boa opção pode ser converter a área de dados em uma tabela - com qualquer célula nos dados selecionados, vá para Inserir faixa de opções> Tabela, verifique se a caixa de seleção "meus dados têm cabeçalhos" está marcada e OK.
Isso adiciona filtros automaticamente, facilita a formatação, oferece a opção de linha total e outras coisas para facilitar a vida (depois que você se acostuma a usar tabelas).
Quando você rola, os rótulos da coluna (A, B, C etc) são substituídos pelos títulos da linha do cabeçalho. A única desvantagem é que você não pode acessar os menus suspensos do filtro sem ir para o topo da tabela (isso foi aprimorado em 2010, mostrando-os também nos cabeçalhos das colunas - leia mais sobre tabelas no Excel 2010 aqui )