Respostas:
Uma opção é usar um segundo PC com uma placa de captura de vídeo instalada. Existem alguns por aí, se você pesquisar, permitirá que você insira e grave fontes de computador como DVI ou VGA.
Você pega sua primeira saída de vídeo do PC e conecta-a a um divisor de vídeo para que você possa executar o vídeo em um monitor e também na placa de captura de vídeo no segundo PC.
Você pode instalar o Windows em uma VM e gravá-lo com uma ferramenta de captura de tela. (Por exemplo, use o Virtual Box para instalar o Windows)
O VirtualBox é um virtualizador completo de uso geral para hardware x86, direcionado ao servidor, desktop e uso incorporado.
Você não pode fazer isso dentro da tela. Mas você tem duas maneiras:
Eu recomendo o segundo caminho. Você pode usar um software virtual como o VirtualBox (Freeware) ou VMWare .
Você pode criar um sistema operacional virtual e instalar suas janelas dentro dele. Durante a instalação, você pode gravar a tela.
A máquina virtual será executada no seu sistema operacional em um SandBox, para não tocar nos arquivos do sistema operacional até que você queira.
Como opção pessoal, eu usaria o VM Player + CamStudio, que me proporciona a melhor experiência em produzir alguns vídeos de instalação.