o tráfego vm não passa pela VPN do host. o que a VM faz é criar um nic virtual, para que o software vpn no host desvie esse nicho. é exatamente o mesmo que ter duas placas de rede e dizer ao vpn para usar a interface / ip da placa X. na verdade, é exatamente esse o caso, apenas uma placa é física e a outra virtual :)
você pode testá-lo de outra maneira: em um laptop ou em um host com 2 placas (digamos, um rj45, um wifi), configure seu vpn, aponte-o para uma das interfaces e verifique o tráfego nas duas redes (um traceroute para algum lugar será faça bem)
adicionar uma vm, do ponto de vista do host, é apenas mais um nic (rj45, wifi, VM). se você deseja que essa interface passe pelo vpn, é necessário informar ao cliente vpn instalado no host.
este é um velho truque (tão antiga como VMs, que é :) para uso em redes murados, como o trabalho;)
como em:
chefe de cabelos -pointy: Eu quero que você configurar este vpn de baixa qualidade para que possamos irmão mais velho você o dia inteiro, da !!
escravo -dilbert: chefe certo. Eu preciso de alguns ambientes virtuais especializados para testar as condições desse combustível de foguete espacial, está tudo bem em instalar uma VM? (vai embora e configura a VM enquanto o phb coça a cabeça. passa o dia todo na rede)
A única coisa que me lembro é que eu uso muito o vmware e o virtual box tem uma maneira diferente de configurar as placas de rede virtuais. no vmware, funciona imediatamente.