O Oxymoron deu três razões comuns, mas, além disso (ou um esclarecimento adicional), muitos, se não a maioria dos sites, chamarão scripts de domínios como o Google Analytics. Alguns desses scripts tentam coletar informações sobre usuários individuais, enquanto muitos estão mais interessados nas interações dos usuários com sites específicos ou nas correlações entre vários sites.
O fantasma já foi mencionado como uma maneira de evitar alguns deles. Você também pode considerar o adblock plus (particularmente útil se estiver com uma conexão lenta ou se deparar com os anúncios que se expandem na passagem do mouse).
Outra opção poderosa é instalar o noscript. Isso bloqueará todos os scripts de qualquer fonte até que você solicite a permissão. É bastante irritante, pelo menos a princípio, antes de você instruí-lo sobre sites que você visita regularmente. Mesmo com a maioria dos scripts permitidos, ele ainda oferece alguma proteção contra ameaças mais esotéricas (embora isso possa estar começando a mudar de assunto), mas não tira imagens de terceiros (por exemplo), a menos que seja chamado de um script.
Essas ferramentas de bloqueio não são mutuamente exclusivas - alguma combinação pode ser útil.