Lqueryvg está no caminho certo:
Se o Kali estiver sendo executado como convidado do vmware, o vmware deverá ver o dispositivo wlan0 do seu laptop, não o Kali. Kali veria um adaptador Ethernet virtual (como o que você mostrou). Isso seria feito uma ponte / roteamento / NAT através do hypervisor vmware, possivelmente através do adaptador sem fio e da palavra externa, dependendo de como você o configurou no vmware.
No entanto, se você estiver usando o Kali, suponho que você queira colocar sua placa sem fio no modo de monitor para usar coisas como airmon-ng, aircrack-ng, kismet, etc. Não tenho certeza se você pode faça isso com sucesso através de um dispositivo virtual.
Eu sei que você pode fazer isso com um dongle sem fio USB que você diz ao seu hypervisor para "conectar" diretamente à VM (ignorando o host).
Você também pode simplesmente inicializar seu sistema em um CD ao vivo do kali. Então você não deve ter problemas para ver wlan0 :-).